Devon的一个客户为大型的集团公司,目前准被收购一家公司,收购的交易日为109天后。集团公司准备采用过桥贷款的方式实施该笔收购。贷款形式为本金USD 80,000,000,期限180天,利率为180天Libor加上300个bps。贷款到期后一并支付本息。集团公司害怕109天以后,贷款的利息会上涨,因此想要对冲该利率上涨的风险。Devon建议买入一份利率看涨期权,行权利率为2%,期权费USD86000。期权到期日为109天以后。目前的Libor180天利率为2.2%。假如到了109天后,Libor180天利率为3.5%
请计算该笔贷款的有效年利率(EAR)


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







