[R] GARCH-copula-CoVaR估计 [推广有奖]

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楼主

槛间人

发表于 2020-1-5 21:32:00 |AI写论文

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可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理
代码估计了二元正态copula的情况。

没有论坛币或需要其他模型的请联系1164413540@qq.com