[英文文献] 一种简化的、通用的多元联结函数模拟方法 [推广有奖]

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颠覆性创新843 发表于 2006-3-20 08:18:42 |AI写论文

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英文文献：一种简化的、通用的多元联结函数模拟方法
英文文献作者：Goodwin, Barry K.
英文文献摘要：
Copulas已成为表征多变量分布和相关性的重要分析工具。人们通常对通过联结估计来模拟数据感兴趣。这个过程在分析和计算上可以是复杂的，通常涉及到的步骤是唯一的给定参数连接。我们描述了一种使用概率与大小成比例(PPS)随机抽样的替代方法，其权值由copula似然函数形成。该方法灵活，可用于参数和非参数边缘密度估计。通过调整模拟过程中多维网格的密度，可以实现模拟精度的校准。该方法对任意具有连续随机变量的联结函数都是完全透明的。通过算例对多个拟合优度准则进行了评价，为该方法的有效性和实用性提供了有力的支持。