面板数据怎么检验异方差和自相关？

黄子娴 发表于 2021-1-25 21:03
我的短面板数据也是存在异方差、自相关和截面相关，用聚类稳健标准误法或者 xtscc命令得出来的控制变量不显 ...

请问您解决了吗

黄子娴 发表于 2021-1-25 21:03
我的短面板数据也是存在异方差、自相关和截面相关，用聚类稳健标准误法或者 xtscc命令得出来的控制变量不显 ...

请问在xtscc命令下lag（）中数值如何确定？

黄子娴 发表于 2021-1-25 21:03
我的短面板数据也是存在异方差、自相关和截面相关，用聚类稳健标准误法或者 xtscc命令得出来的控制变量不显 ...

我的也是，哭泣

Sea.Zeng 发表于 2020-1-7 20:03
面板数据很少做异方差和自相关检验，对于一般的短面板，可以用聚类稳健标准误来修正异方差和自相关问题。以 ...

你好，请问如果选择了随机效应模型要怎么做异方差检验呢？

yjn819373 发表于 2022-6-4 18:14
你好，请问如果选择了随机效应模型要怎么做异方差检验呢？

我个人认为选择随机效应几乎不可能合理，所以没有具体了解过。不过按理来讲，对于随机效应模型，异方差问题似乎必然存在，因此通常默认的做法是GLS估计。

Sea.Zeng 发表于 2022-6-4 18:17
我个人认为选择随机效应几乎不可能合理，所以没有具体了解过。不过按理来讲，对于随机效应模型，异方差问 ...

好哦，谢谢！

“以双向固定效应为例，具体代码为reg y x1 x2 x3 i.id i.year, vce(cluster id)或者xtreg y x1 x2 x3 i.year, vce(cluster id)”
后面的xtreg代码是不是少了个fe或i.id ?

Sea.Zeng 发表于 2020-1-7 20:03
面板数据很少做异方差和自相关检验，对于一般的短面板，可以用聚类稳健标准误来修正异方差和自相关问题。以 ...

你好，请问短面板进行自相关检验的时候一直提示repeated time values within panel ，是指一个年份只能保留一个样本数据嘛 因为我一duplicated样本数据就从几千个变成了几百个