请问如何实现通货膨胀的滚动回归

张纪中 发表于 2020-1-9 11:13
感觉结果不对。有学者计算得到2002年的拟合值应该是0.5-0.6这样。不知道哪里错了

试试 (可能有更好方法)：

1. gen wanted = .
   
2. forvalues j=1994(1)2018 {
   
3.   reg inf inf1 gdp if inrange(year,1990,`j')
   
4.   predict tem_`j'
   
5.   replace wanted = tem_`j' if year == `j'
   
6.   drop tem_`j'
   
7. }

复制代码

黃河泉 发表于 2020-1-9 11:54
试试 (可能有更好方法)：

谢谢黄老师！我先消化学习一下

论文描述如下

黃河泉 发表于 2020-1-9 11:54
试试 (可能有更好方法)：

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input int year double(inf gdp cpi cpii) float(cpii1 inf1)
   
4. 1985        10.2       13.44        109.3    6.426484907497559           .          .
   
5. 1986        4.68        8.94        106.5   -2.561756633119851    6.426485       10.2
   
6. 1987        5.05       11.69        107.3    .7511737089201851  -2.5617566       4.68
   
7. 1988        12.1       11.23        118.8   10.717614165890028    .7511737       5.05
   
8. 1989        8.62        4.19          118    -.673400673400671   10.717614       12.1
   
9. 1990  5.72458974   3.9071139        103.1    -12.6271186440678   -.6734007       8.62
   
10. 1991  6.68398563  9.29407591        103.4   .29097963142581124   -12.62712    5.72459
    
11. 1992  8.19824765 14.21616358        106.4   2.9013539651837523   .29097962   6.683986
    
12. 1993 15.20220481 13.86757602        114.7    7.800751879699246    2.901354   8.198248
    
13. 1994 20.60060944 13.05215872        124.1      8.1952920662598    7.800752  15.202205
    
14. 1995  13.6705391 10.94922737        117.1   -5.640612409347301    8.195292   20.60061
    
15. 1996  6.50109595  9.92837246        108.3   -7.514944491887274   -5.640613   13.67054
    
16. 1997  1.62216042  9.23076923        102.8   -5.078485687903971   -7.514945   6.501096
    
17. 1998  -.89258936  7.83761392         99.2  -3.5019455252918235   -5.078485  1.6221604
    
18. 1999 -1.26840965  7.66748617         98.6   -.6048387096774279  -3.5019455  -.8925893
    
19. 2000  2.06146138  8.49150849        100.4   1.8255578093306406   -.6048387 -1.2684096
    
20. 2001  2.04311501  8.33991055        100.7   .29880478087649115    1.825558  2.0614614
    
21. 2002   .60485066  9.13064594         99.2  -1.4895729890764648    .2988048   2.043115
    
22. 2003  2.60544121 10.03560303        101.2   2.0161290322580645   -1.489573   .6048506
    
23. 2004   6.9543218 10.11122346        103.9    2.667984189723323    2.016129   2.605441
    
24. 2005  3.90263978 11.39577594        101.8  -2.0211742059672844    2.667984   6.954322
    
25. 2006  3.92791085 12.71947902        101.5   -.2946954813359501  -2.0211742    3.90264
    
26. 2007  7.74917984 14.23138804        104.8   3.2512315270935934  -.29469547   3.927911
    
27. 2008  7.79180194  9.65428937        105.9   1.0496183206106953   3.2512314    7.74918
    
28. 2009   -.2105339  9.39981317         99.3   -6.232294617563747   1.0496184   7.791802
    
29. 2010  6.88114487 10.63614046        103.3    4.028197381671702   -6.232295  -.2105339
    
30. 2011  8.07559638  9.55091409        105.4   2.0329138431752263   4.0281973   6.881145
    
31. 2012  2.33512068  7.85962749   102.646286  -2.6126318785578766    2.032914   8.075597
    
32. 2013  2.16101914  7.76861528 102.62401527 -.021696576532737346   -2.612632  2.3351207
    
33. 2014     .791193  7.29951892 101.98842742   -.6193363691021047 -.021696577   2.161019
    
34. 2015   .06269939  6.90531667 101.44082395   -.5369270650138617   -.6193364    .791193
    
35. 2016  1.07275629  6.73667525 102.00284829    .5540415762760648  -.53692704  .06269939
    
36. 2017  3.88416989  6.75700761  101.5577222  -.43638594163026023   .55404156  1.0727563
    
37. 2018  2.93333231  6.56697386 102.10452852    .5384192439085659   -.4363859    3.88417
    
38. end

复制代码

我做了如此啊code处理，得到二阶收敛，然后就不知道后面的

1. tsset year
   
2. g lngdp=log(gdp)
   
3. g dlngdp=d.lngdp
   
4. corrgram dlngdp,lags(10)
   
5. ac dlngdp, lags(10)
   
6. pac dlngdp, lags(10)
   
7. 
   
8. arima dlngdp,ar(1/2) nolog
   
9. estat ic
   
10. predict e1, res
    
11. corrgram e1, lags(10)
    
12. ac e1, lags(10)
    
13. 
    
14. arima dlngdp,ma(1/2) nolog
    
15. estat ic
    
16. predict e2, res
    
17. corrgram e2, lags(10)
    
18. ac e2, lags(10)
    
19. 
    
20. arima dlngdp, ar(2) nolog
    
21. arima dlngdp, ma(2) nolog

复制代码

作者的DGDP=12.30+Ut和后面的回归方程系数怎么确认的我没怎么看明白。
麻烦黄老师解惑，谢谢！

张纪中 发表于 2020-1-9 15:10
我做了如此啊code处理，得到二阶收敛，然后就不知道后面的作者的DGDP=12.30+Ut和后面的回归方程系数怎么确 ...

1. 之前的问题有更好的方法 (感谢 Attaullah Shah)，请 ssc install asreg 并

1. asreg inf inf1 gdp, window(year 5) recursive fit

复制代码

_fitted 应该就是你要的。2. 我看不懂你后面这些东西！

黃河泉 发表于 2020-1-9 16:32
1. 之前的问题有更好的方法 (感谢 Attaullah Shah)，请 ssc install asreg 并_fitted 应该就是你要的。2. ...

好的！谢谢黄老师，实在是给您添了很多麻烦

楼主解决了吗？同测算预期通货膨胀率

张纪中 发表于 2020-1-8 12:13
对了，主要是需要回归结果的拟合值

请 ssc install asreg 并看看

1. asreg inf inf1 gdp1, w(year 100) fit

复制代码

之 _fitted 是否为你所要的？

lz求预期通胀的代码可否发一下，看底下回答没看懂，万分感谢

张纪中 发表于 2020-1-9 10:10
发现GDP用当期的就可以，不够细心，谢谢黄老师。

你好啊！我也是参考这篇文章计算通货膨胀预期，你应该没有弄错的。作者在文章中的表述是用滞后一期的GDP增长率，但在表格注释写的是用当期的GDP增长率。这个我也比较存疑，我看了其他用到通货膨胀预期的文章，也是用滞后一期的GDP增长率进行回归的。晕了。我找了原文，没搞清楚，请问你现在搞懂了吗？我用的rolling算出来后，通过对比实际通货膨胀率，感觉区别很大。但按作者计算的年份看，算出来结果是相似的。我在想是我哪步做错了，还是说滚动回归的期数太大（原文7年，实际做远超这个年份），得出的拟合值预测程度就不太好了？