请问如何实现通货膨胀的滚动回归

张纪中 发表于 2020-1-8 12:13
对了，主要是需要回归结果的拟合值

请将该篇叙述方法之部分贴出！

黃河泉 发表于 2020-1-8 15:41
请将该篇叙述方法之部分贴出！

为了保证研究结果的稳健性本文也采用另外两种方法计算预期通货膨胀率。 第一种是基于随机游走模型的计算方法，即以本期实际的通货膨胀率作为下期通货膨胀率的预期值。这种方法的理论基础在于投资者在无法得到更好的预测数据情况下通常以前期的数据作为替代变量第二是简单菲利普斯曲线方法即以下期实际的通货膨胀率作为因变量对本期实际的通货膨胀率和ＧＤＰ增长率进行ＯＬＳ回归其拟合值作为预期的通货膨胀率残差作为非预期的通货膨胀率（文章提到使用rolling的方法）

具体请看这里的描述

希望大家一起交流！！

黃河泉 发表于 2020-1-8 15:41
请将该篇叙述方法之部分贴出！

rangestat (reg) inf inf1 gdp1, interval(year . 0)

这样做能得到我想要的结果吗黄老师，不清楚对不对。

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     | reg_nobs   reg_r2   reg_ad~2   b_inf1   b_gdp1   b_cons |
     |---------------------------------------------------------|
  1. |        .        .          .        .        .        . |
  2. |        1        .          .        .        .        . |
  3. |        2        .          .        .        .        . |
  4. |        3        .          .        .        .        . |
  5. |        4    0.963      0.890    0.951    0.583   -1.860 |
     |---------------------------------------------------------|
  6. |        5    0.735      0.470    0.119    0.990    0.777 |
  7. |        6    0.564      0.274   -0.002    1.091   -0.044 |
  8. |        7    0.471      0.206    0.270    0.933   -2.628 |
  9. |        8    0.545      0.363    0.548    0.758   -4.411 |
10. |        9    0.631      0.508    0.613    0.739   -5.035 |
     |---------------------------------------------------------|
11. |       10    0.646      0.545    0.567    0.750   -4.574 |
12. |       11    0.662      0.577    0.577    0.749   -4.713 |
13. |       12    0.676      0.605    0.596    0.750   -5.029 |
14. |       13    0.683      0.620    0.589    0.758   -5.033 |
15. |       14    0.671      0.611    0.555    0.822   -5.241 |
     |---------------------------------------------------------|
16. |       15    0.658      0.601    0.552    0.815   -5.358 |
17. |       16    0.653      0.600    0.579    0.740   -4.919 |
18. |       17    0.654      0.605    0.565    0.784   -5.218 |
19. |       18    0.648      0.601    0.584    0.679   -4.393 |
20. |       19    0.595      0.545    0.540    0.763   -5.354 |
     |---------------------------------------------------------|
21. |       20    0.557      0.505    0.479    0.806   -5.189 |
22. |       21    0.558      0.509    0.481    0.809   -5.159 |
23. |       22    0.541      0.493    0.452    0.864   -5.742 |
24. |       23    0.549      0.504    0.452    0.863   -5.731 |
25. |       24    0.562      0.521    0.454    0.880   -5.957 |
     |---------------------------------------------------------|
26. |       25    0.579      0.540    0.456    0.891   -6.107 |
27. |       26    0.587      0.551    0.453    0.876   -5.909 |
28. |       27    0.572      0.537    0.452    0.816   -5.193 |
29. |       28    0.574      0.540    0.457    0.795   -4.992 |
     +---------------------------------------------------------+

张纪中 发表于 2020-1-8 18:14
为了保证研究结果的稳健性本文也采用另外两种方法计算预期通货膨胀率。 第一种是基于随机游走模型的计算方 ...

1. 你自己可能注意到了，你前面的叙述与现在的讲法 (或贴文) 是不一样的。2. 还有一个关键处，就是注释 6，有关 rolliong 之做法，请也贴出！

6的描述已经贴出

黃河泉 发表于 2020-1-9 08:14
1. 你自己可能注意到了，你前面的叙述与现在的讲法 (或贴文) 是不一样的。2. 还有一个关键处，就是注释 6 ...

对于6的描述已经贴出，谢谢黄老师：滚动方法 （rolling）是对本期以前的所有观测进行回归，每期增加一个时间序列的观测

发现GDP用当期的就可以，不够细心，谢谢黄老师。

黃河泉 发表于 2020-1-9 08:14
1. 你自己可能注意到了，你前面的叙述与现在的讲法 (或贴文) 是不一样的。2. 还有一个关键处，就是注释 6 ...

感觉结果不对。有学者计算得到2002年的拟合值应该是0.5-0.6这样。不知道哪里错了