如何根据自相关图判断一个序列的平稳性？

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请问各位专家，

如何根据时间序列的自相关图判断序列的平稳性？

麻烦给出判断准则和详细出处

ps：查了很多书，没有写得非常具体的。

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关键词：平稳性 相关图 自相关 时间序列 判断 序列 平稳性 自相关

我们一般利用自相关图和偏自相关图来判断截尾和拖尾性，以此进一步判断是用AR\MA\ARMA模型。
具体用自相关图来判断稳定性，一般是这样理解：
自相关系数来描述就是随着延迟期数的增加，平稳序列的自相关系数会很快地衰减向零。
这个在很多地方都有，比如伍德里奇的计量。

2# xingping


谢谢您的回答，请给出参考文献的详细信息。

xingping 发表于 2010-4-9 10:44
我们一般利用自相关图和偏自相关图来判断截尾和拖尾性，以此进一步判断是用AR\MA\ARMA模型。
具体用自相关 ...

请问一下，你说的：相关系数来描述就是随着延迟期数的增加，平稳序列的自相关系数会很快地衰减向零。
这个随着延迟期数的增加，这个期数没有限制的吧。比如一共有40期，在30期以后自相关函数值明显在零值线以下了，并继续衰减向零，也能判断为平稳性序列吧？  不是在15期的时候就必须衰减向0吧？谢谢你

mixx1215 发表于 2013-1-14 17:58
请问一下，你说的：相关系数来描述就是随着延迟期数的增加，平稳序列的自相关系数会很快地衰减向零。
这 ...

平稳序列通常具有短期相关性.
判断序列是否平稳，可以从自相关系数的衰减来看，即自相关系数是否随着延迟期数的增加而迅速衰减至0。

mixx1215 发表于 2013-1-14 17:58
请问一下，你说的：相关系数来描述就是随着延迟期数的增加，平稳序列的自相关系数会很快地衰减向零。
这 ...

如这个自相关图，该序列就可以看成是平稳序列

进行单位根检验

ADF检验

迅速减到0就是平稳的，白噪声的图可以帮助记忆。单位根检验是一种定量方法判断。