楼主: boonzhang
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[其它] 为什么任何赌局都必定有确定性等价物呢？？ [推广有奖]

11楼
ljqkenji 发表于 2011-11-24 10:08:45
确定性等值CE的解释应该是u（CE）=u（g）。而这个u（g）即期望的效用水平，同u（CE）=∫u（g）dF（x），显然只有在风险中性的情况下，确定性等值才等于∫xdF（x）,风险规避与风险偏好使得∫xdF（x）与∫u（g）dF（x）存在一个P值即风险升水，所以上述问题可以解释。
12楼
joelluo 发表于 2011-11-30 13:17:59
实在是看不清 无法选择了,没办法做啊
罗永立

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