做格兰杰因果检验前，不做数据平稳性检验行吗？

10# e_zchqd
我想请问一下，比如某个序列一阶平稳，且通过了协整检验，那我做格兰杰因果检验时要用它的一阶数据做呢还是用原序列做呢？

急求，O(∩_∩)O谢谢

协整分析前进行单整检验，多变量不一定同阶单整也可建立建协整关系，只要残差序列为白噪声即可，协整成立。Granger检验可以直接进行，不一定平稳，当然是用原序列做检验，试想：若用差分序列做Granger检验，你又如何从经济意义上解释Granger因果关系呢？

加油lch 发表于 2010-12-13 16:58
10# e_zchqd  
我想请问一下，比如某个序列一阶平稳，且通过了协整检验，那我做格兰杰因果检验时要用它的 ...

知道这个问题的话你也告诉我一下啊，我也想知道

赞同楼上的

受教了！写论文真是各种爬论坛啊……

格兰杰因果检验需要时平稳序列，如果原序列不是平稳的，是1阶单整，则需要一阶差分后再进行因果检验。

格兰杰因果检验可以直接做，不一定必须通过协整检验。

格兰杰因果检验不需要对数据做平稳性检验，格兰杰因果检验强调的是格兰杰因果关系。那么，有没有论文讨论这个问题呢？可以看Toda和Yamamoto（1995），它就是直接对数据的水平值（levels）进行格兰杰因果检验。