做格兰杰因果检验前，不做数据平稳性检验行吗？

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看论坛上的帖子，说平稳性数据是做格兰杰因果检验的前提条件，但是我看了好几篇文章，都是直接做的因果检验，没验证数据平稳性，为什么呢？谢谢大家指教哦！

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关键词：格兰杰因果检验 平稳性检验 格兰杰因果 因果检验 平稳性 格兰杰 文章

我认为不行，因为作时间序列长记忆模型，一般都要对数据进行平稳性检验！

肯定不行！

做格兰杰因果关系检验一定要求所检验的序列是平稳序列，如果是非平稳就必须进行平稳性和协整检验，只有上述两者符合要求，方才能进行Granger，如若上述两者不符合要求，则做Granger是没有意义的。
一般时间序列的都不具备平稳性，故平稳性测验还是很有必要的。

4楼的观点是正确的！

不可以。建议LZ看些质量好的文章。。。可以多看看《数量经济技术经济研究》上的文章。

有些做了检验，但文章里没写出来。

有协整关系的非平稳的数据也是可以做Granger因果检验的，但是不知道在Eviews上如何操作，难道是跟平稳的数据同个操作方法吗？但是eviews中granger方程默认的是平稳数据啊？

不行，一定要做

协整分析前进行单整检验，多变量同阶单整时建协整关系，残差序列白噪声，协整成立。Granger检验可以直接进行，不一定平稳，其实质为确定一个变量能否有助于预测另一个变量，如果有，则为有因果关系。协整与格兰杰检验不相互关联，角度不同。