楼主: Vera0431
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[CFA考试] Roy's Safety-first rule [推广有奖]

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Vera0431 发表于 2010-4-16 17:41:30 |AI写论文

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请问一下,在Roy's safety-first rule中,要求min P(Rp<RL),满足正态分布时,为什么就等价于要求:max:(E(Rp)-RL)/
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关键词:Safety First FIRS rule Safe rule Roy

天空没有留下我的痕迹,但我已飞过。

沙发
samhunter 发表于 2011-12-10 15:55:49
我的理解是假设回报率是符合normal distribution。而根据正态分布图像的特性,x=E(Rp)是图像的对称轴。随便在left tail的地方设置一个固定的x=RL作为minimum acceptable level,沿X轴向右平移图像,逐渐增加X=E (Rp)与 X=RL之间的距离,就会发现X<RL的时曲线下方所覆盖的面积越来越小,也就是概率越来越小,所以当E(Rp)-RL之间的距离,或者说相对于方差的SFRatio最大时,P( Rp< RL)最小。
不想再犹豫了

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