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[统计套利] 上证50ETF期权高频历史tick分笔快照期权数据 [分享]

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财富通数据中心 发表于 2020-2-13 19:50:37 |显示全部楼层
上证50ETF期权高频历史tick分笔快照期权每月数据,数据包括上证50ETF期权的所有期权合约的快照TICK数据。50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。该产品是以上证50为标的物的上证50etf交易型指数基金为标的衍生的标准化合约。50ETF期权是上海证券交易所上市的针对50ETF基金现货(sh510050)的期权工具, 与传统的 欧式期权一样,其有认购和认沽两个类型, 期权的交易时间,与股票市场一致,为9:15-9:25(5开盘集 合竞价),9:30-11:30, 13:00-15:00(14:57-15:00收盘集合竞价)。
       数据用处:           
       1、用于回测交易策略,优完善化期权高频交易策略。         
       2、可以用于判断主力的交易行为,判断交易策略。        

       数据来源:上海证券交易所Level-2五档TICK行情 数据。

       概要说明:
       1.数据格式:为Csv纯文本格式
       2.打包方式:a.历史数据每只合约每月一个文件,b.无特别说明的,默认以我们提供的a为准。
       3.发货方式:Ftp或Http下载。     

      上证50ETF期权TICK字段说明:
      Time:时间,精确到“秒”,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS,例如 2010-04-16 09:15:00
      Price:成交价
      Volume:当前成交量
      Amount:当前成交金额
      OpenInt:持仓(未平仓合约)
      TotalVol:当日累计成交量
      TotalAmount:当日累计成交金额
      Price2:当日结算价
      Price3:昨日结算价
      LastClose:昨日收盘价
      Open:当日开盘价
      High:当日最高价
      Low:当日最低价
      SP1,SP2,SP3,SP4,SP5:委托卖价1,2,3,4,5
      SV1,SV2,SV3,SV4,SV5:委托卖量1,2,3,4,5
      BP1,BP2,BP3,BP4,BP5:委托买价1,2,3,4,5
      BV1,BV2,BV3,BV4,BV5:委托买量1,2,3,4,5
      isBuy:是否为主动性买单。该项数据为计算后所得,仅供参考

        

      

     

     
   


上证50ETF期权高频历史tick分笔快照期权每月数据样本链接:

http://caifushuju.cn/sample/50qiquan-rixian-5tick.zip

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