楼主: hzhtsy
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[时间序列问题] 一个因变量y 一个自变量x 一个虚拟变量D的线性回归 [推广有奖]

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hzhtsy 发表于 2020-2-16 00:25:20 |AI写论文

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我做一个虚拟变量的线性回归,
是一个时间序列数据引入一个虚拟变量D
虚拟变量D=1 中美贸易战发生后 D=0是中美贸易战发生前
因变量是期货价格 自变量是现货价格
做个平稳性检验 y和x需要一阶差分才平稳
然后直接OLS 指令是 reg dy dx D
reg后的结果如下
. reg dy dx D

Source | SS df MS Number of obs = 35
-------------+------------------------------ F( 2, 32) = 4.76
Model | 283743.573 2 141871.787 Prob > F = 0.0155
Residual | 953952.313 32 29811.0098 R-squared = 0.2293
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.1811
Total | 1237695.89 34 36402.8202 Root MSE = 172.66

------------------------------------------------------------------------------
dy | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
dx | 1.250845 .4512489 2.77 0.009 .3316807 2.170008
D | 50.48935 61.44772 0.82 0.417 -74.67557 175.6543
_cons | -36.66502 50.05693 -0.73 0.469 -138.6277 65.29761
------------------------------------------------------------------------------

虚拟变量的t值不过
此时应该如何处理


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