xsmle进行sar与sdm分析时，显示convergence not achieved，加入初始值后也显示如此

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

xsmle进行空间面板模型sar与sdm分析时，显示convergence not achieved，
有人建议加入初始值后，通过copy()进行调整，依旧显示如此convergence not achieved，
但是如果采用随机效应，就不会出现。。
求各位老师前辈支支招，卡在这一点上很久了。。。


. xsmle i2r1addvalue esc,wmat(W1) model(sar) robust nolog type(both) fe dlag(1) from(0.15 3.03 -0.17 13.
> 14,copy)
convergence not achieved
Dynamic SAR with spatial and time fixed-effects      Number of obs =       300
Group variable: idspatial2                        Number of groups =        30
Time variable: yeartwo                                Panel length =        10
R-sq:    within  = 0.5008
         between = 0.2463
         overall = 0.4696
Mean of fixed-effects =  6.6271
Log-pseudolikelihood = -1036.0931
                            (Std. Err. adjusted for 30 clusters in idspatial2)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
i2r1addvalue |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
Main         |
i2r1addvalue |
         L1. |   .1527704   .0566662     2.70   0.007     .0417068    .2638341
             |
         esc |   3.031845   .7674459     3.95   0.000     1.527679    4.536011
-------------+----------------------------------------------------------------
Spatial      |
         rho |  -.1709007   .0795636    -2.15   0.032    -.3268425   -.0149589
-------------+----------------------------------------------------------------
Variance     |
    sigma2_e |   13.15536   2.017866     6.52   0.000     9.200412     17.1103

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏6 回帖

关键词：Convergence achieved converge Achieve EVE

ZFYYYYYYYY 发表于 2020-2-16 15:16
xsmle进行空间面板模型sar与sdm分析时，显示convergence not achieved，
有人建议加入初始值后，通过copy( ...

筛选一下空间滞后项或许有用

ZFYYYYYYYY 发表于 2020-2-16 15:16
xsmle进行空间面板模型sar与sdm分析时，显示convergence not achieved，
有人建议加入初始值后，通过copy( ...

话说copy选择项怎么用能分享吗…

你好，想问一下，你解决了吗

ZFYYYYYYYY 发表于 2020-2-16 15:16
xsmle进行空间面板模型sar与sdm分析时，显示convergence not achieved，
有人建议加入初始值后，通过copy( ...

Stata官方论坛里面有人问了这个不收敛的问题，问题如下：
Guys, I've got another question: When I use the SDM Model with time fixed effects the ML estimator does not converge - it stops after iteration 100 with the statement 'convergence not achieved'. (It converges when I forego the time fixed effects) Even after scaling up iteration size (e.g. 5000) it does not converge. Do you have any idea what I can do about it? Respectively, do you think the results are reliable?
有学者回答了：
No, these results are not reliable, as 100 (or 5000) iterations are a random cut-off point. So the log-likelihood hasn't converged and therefore it is dubious to claim that you have found a maximum. When I encounter this,it is usually because I have mis-specified the model or have chosen bad starting values. So here is what you can do:
1. Use the difficult option of xsmle , which uses a different optimization algorithm for the not concave parts. Or you could also experiment with the different optimization algorithms, see help maximize. But while this is the easiest route, it's not the most likely to succeed.
2. Try different starting values via from( )
3. Try a different specification of the model. I've encountered this issue for example when I've use the same variable twice as regressors by accident, thereby creating collinearity.

这个回答是说出现不收敛情况的回归结果是不可靠的，不收敛的原因可能是模型设定问题或者回归的变量初始值设定错误。他的回答建议使用xsmle的difficult选项，但这种方法往往不容易成功；第二条建议是使用from( )选项，设定不同的initial values；或者重新设定模型，包括是否采用对数形式，增减变量以避免多重共线性问题等。

附链接：https://www.statalist.org/forums/forum/general-stata-discussion/general/1297002-xsmle-spatial-panel-estimation-and-post-estimationg-diagnostics/page2

copy命令中后两位参数是什么呀

beyondnd 发表于 2022-11-25 10:31
copy命令中后两位参数是什么呀

请问您现在知道了吗

前天三个 发表于 2023-11-26 18:10
请问您现在知道了吗

请问您现在知道这个copy的参数了吗

出现模型不收敛的情况（convergence not achieved）通常是模型设定和数据本身的原因，我是做县域空间面板，空间矩阵达到了1804*1804，数据量较大，每次跑xsmle命令都需要1个多小时才出结果，结果大多数也是（convergence not achieved），这里给出我实现收敛的经验：
1）面板数据如果使用双固定效应模型，即type（both），可以考虑换成type（ind），放弃双固定效应,使用个体效应，通常会收敛。但此步骤可能会面临审稿人和老师的质疑。
2）使用from（，copy）选择项调整初值，这个就比较玄学，没有固定的方式，通常是根据最初的估计系数在小数点进行微调，成功概率不大。
3）更换空间权重矩阵。
4）对原始数据的某个主要变量，例如Y，进行分位数5%缩尾处理

Memory初晴 发表于 2023-12-3 14:58
出现模型不收敛的情况（convergence not achieved）通常是模型设定和数据本身的原因，我是做县域空间面板， ...

我也是这样 但是我会提示Computing marginal effects standard errors using MC simulation 然后给出结果 问题在于这样的结果是否是能用的呀。