这次的内容大概是想到在批量生成策略单元时,由于公式本身很自由,所以在想单个单元组合品种好还是在多个单元好,或者说谁更方便。
那么首先写两个公式,一个是按普通的K线策略;另一个策略相同,只不过用range把程序主体给包含进去,范围是全部图层,也就是range[0:datasourcesize-1]的模式。
然后就是在策略单元里建两套组合。
第一套是策略单元各自分离:
第二套是range的模式,也就是只有一个策略单元:
开仓手数选择的是一倍杠杆(其实是公式主体不做任何修改的情况下)。
第一组:
第二组:
两套结果不太一样,不过弄清楚为什么,就不会产生困扰了。
手数按以下计算。
观察其中一个品种就会发现,他们各自的数据在上下是不同的,因为当我们把策略集合在一个单元中时,每个品种都有自己的独立份额,并且总的资金在未上市的品种上市前已经增值了。所以在20000根K线的一小时K上,一个IF要亏掉80W,而另一个只亏了10W。
因为起始的资金点不同,而单个的策略单元就是独立的,不会受其他品种交易结果的干扰。可以说是各有优劣。
我们作为用户来讲,无非是要注意到这样的细节,避免困扰。