请问如何分析eviews的自相关图，请大家帮忙看看，谢谢

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我使用的是shibor隔夜利率，对其进行对数处理，得到收益率序列，然后对shibor收益率序列进行分析。
下面是收益率序列RT的一些分析结果图：不确定是否ACF和PACF是1阶截尾？
谢谢大家帮忙！感谢

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首先，从ADF检验结果图来看，t统计量为-29.09378，远低于1%、5%、10%三个临界值水平，故拒绝原假设，序列为平稳序列。其次，从自相关和偏自相关图和Q统计量来看，显然序列为四阶自相关。

yuenchuenyuk 发表于 2020-2-23 22:41
首先，从ADF检验结果图来看，t统计量为-29.09378，远低于1%、5%、10%三个临界值水平，故拒绝原假设，序列为 ...

谢谢您，请问是如何判断收益率序列是4阶相关的呢？因为第四各数据大于0.05吗？自相关的结果应该如何分析判断呢

离风 发表于 2020-2-25 10:34
谢谢您，请问是如何判断收益率序列是4阶相关的呢？因为第四各数据大于0.05吗？自相关的结果应该如何分析判 ...

这个是从左侧图形直接看出的(四阶已经明显超出了虚线)。
如果你对此还不是很确定的话，建议你直接通过信息准则(AIC、SIC)加以判断，这样更直观，也更准确。

yuenchuenyuk 发表于 2020-2-25 12:48
这个是从左侧图形直接看出的(四阶已经明显超出了虚线)。
如果你对此还不是很确定的话，建议你直接通过信 ...

谢谢大佬

学会看拖尾和截尾