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楼主: 加油小C

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[学科前沿] 自相关与偏自相关的分析 [推广有奖]

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加油小C 发表于 2010-4-22 19:38:58 |AI写论文

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请问如何对自相关与偏自相关进行分析进而判断序列适合的模型？我想用ARMA模型，不知道这个结果可以用吗？如何判断拖尾性和截尾性？希望大家帮帮忙，在此谢谢了！

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关键词：偏自相关自相关希望大家帮帮忙 arma模型 ARMA 模型如何

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gssdzc 发表于2楼查看完整内容

应该是ar(4) ar(2) ma（2） ma(4)模型，将这些项代入方程，再看概率值。如果不显著，剔除不限制的变量，最后得到显著的结果。其实很简单的

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

gssdzc

发表于 2010-4-22 22:51:57

应该是ar(4) ar(2) ma（2） ma(4)模型，将这些项代入方程，再看概率值。如果不显著，剔除不限制的变量，最后得到显著的结果。其实很简单的

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藤椅

加油小C 发表于 2010-4-23 16:49:45

2# gssdzc
十分感谢你的回答，但是我还是不明白为什么要选用这几个。我这个是基金的收益率时间序列做出的图，目的是想通过建立ARMA模型进行收益率预测，之前已经检验过该序列是平稳的，下一步是根据自相关、偏自相关的分析来具体选择哪个模型。我已经查阅了好多相关内容，但是如何从图上看出拖尾、结尾进而选择模型，还是不明白。我第一次接触计量经济学，请你多多指教，希望能详细些