【有偿】求作业题解答

顶起，望尘莫及啊

楼主是做什么的，这么富有啊？

楼主，现在还没有结束？？

一直有效！

好生复杂 这是计量专业的呀

这个，看了下，虽然会做一点，但是比较忙，就把机会留给其他网友吧。很多可以用spss和eviews完成的，您加油

这些问题作为数据挖掘学生作业比较合适，简单通俗直接，收藏了，谢谢楼主！！！

1# yinjisheng
一、平稳时间序列是指序列具有同均值、同方差，协方差只与滞后阶数有关而与时间无关的时间序列，数学表示式参见李子奈《计量经济学》第九章P323。
检验方法：在Eviews里，可以通过单位根检验序列的平稳性，一般通过ADF检验值判断。具体有原数据检验、一阶差分检验和二阶差分检验，以此确定数据是平稳的还是一阶或二阶平稳。
二、证明过程在李子奈的《计量经济学》第九章P342-345有，这里就不赘述了。
三、一个平稳的时间序列先要对它做ARMA(p,q)模型识别。方法如下：1、查看序列的协相关系数（Correlogram）,得到序列的自相关偏自相关图。
2、根据图形和自相关偏自相关、Q统计值估计p、q值，将估计的p、q值代入模型中做回归分析。
3、检验回归结果的残差项是否是一白噪声，若是则可大致认为模型较好，否则调整p、q值再重复做回归。注意AR(p)平稳性和MA(q)可逆性。具体参见李子奈《计量经济学》。
四、
1、平稳性检验（单位根检验）
命名序列为S


可知这是一个平稳的时间序列。
2、ARMA(p,q)模型识别


自相关系数2阶截尾，偏自相关系数衰减趋于0，初步判断为MA(2)模型。
命令：LS S C MA(1) MA(2)得结果

模型拟合很好，各系数均显著。所以判断序列是MA(2)模型。
残差检验

残差项为一白噪声。
命令：range 1947 2014
预测forecast，选择静态预测得新序列SF，得未来5年预测值

希望对你有帮助。

Eviews图片贴不上去，我做了第一套题的钱三道题。具体可联系我，QQ81942300
另：我继续论坛币，你就看着给吧，呵呵。另几道题正在研究中。

我怎么没有找到数据呀