楼主: 加油小C
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[学科前沿] 如何用eviews进行ARMA模型的定阶? [推广有奖]

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加油小C 发表于 2010-4-26 10:48:51 |AI写论文

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是用单位根ADF检验这里面吗?
如果AIC、sc为负数说明什么?如何定阶?
谢谢大家了!
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(FJZS)   
Method: Least Squares   
Date: 04/22/10   Time: 10:23   
Sample (adjusted): 2 40   
Included observations: 39 after adjustments   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
FJZS(-1) -0.646684 0.151596 -4.265838 0.0001
   
R-squared 0.323809     Mean dependent var  -0.000238
Adjusted R-squared 0.323809     S.D. dependent var  0.123177
S.E. of regression 0.101289    Akaike info criterion  -1.716366
Sum squared resid 0.389862     Schwarz criterion  -1.673711
Log likelihood 34.46914     Durbin-Watson stat  2.236138
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关键词:EVIEWS arma模型 Views Eview MA模型 adjusted Error 模型 如何

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wenpan9933 发表于2楼  查看完整内容

AIC值和SC值为负数是由其定义决定的,如AIC=-(1+log(2*pi)+log(u'*u/T)+2(k+1)/T,pi为圆周率,k为解释变量个数,u为残差向量,T为样本规模。ARMA模型的定阶可以根据相关图,看自相关系数和偏自相关系数的截尾性。偏自相关系数的截尾点决定自回归阶数,而自相关系数截尾点决定移动平均的阶数。

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沙发
wenpan9933 发表于 2010-4-26 10:59:48
AIC值和SC值为负数是由其定义决定的,如AIC=-(1+log(2*pi)+log(u'*u/T)+2(k+1)/T,pi为圆周率,k为解释变量个数,u为残差向量,T为样本规模。ARMA模型的定阶可以根据相关图,看自相关系数和偏自相关系数的截尾性。偏自相关系数的截尾点决定自回归阶数,而自相关系数截尾点决定移动平均的阶数。
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藤椅
加油小C 发表于 2010-4-26 11:26:38
2# wenpan9933
It's very kind of you.thanks a lot.
我看大部分的文献都是用SIC方法来定阶,我不知道如何用eviews直接做出来,从相关图上分析的效果好吗?如果要是拖尾性如何定阶呢?


请您帮我分析下好吗?我不太会看拖尾性还是结尾性。

板凳
不娜娜 发表于 2010-12-9 16:19:24
我也正在学习,同问哈,有哪位高手帮忙解答哈····

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