eviews建立VAR模型中单位根的问题

folkluo2010 发表于 2010-5-4 15:27
哈，终于弄明白了，问题出在单位根检验那里了，谢谢大家。

你好，我也有同样的疑问。所有序列都是一阶单整的，怎么还有一个点在圆外呢？Roots of Characteristic Polynomial       
Endogenous variables: LNERER LNGDP LNM        
Exogenous variables: C        
Lag specification: 1 2       
Date: 09/05/12   Time: 14:24       
       
     Root        Modulus
       
1.026901         1.026901
0.732946 - 0.047852i         0.734507
0.732946 + 0.047852i         0.734507
0.429301 - 0.274656i         0.509643
0.429301 + 0.274656i         0.509643
-0.212693         0.212693
       
Warning: At least one root outside the unit circle.       
VAR does not satisfy the stability condition.       
       
希望高手指点呀！

我刚试了一下，把VAR的之后区间改了一下，单位根就都在圆内了，不知道怎么解释。。。
这样我的VAR滞后区间就是1 1了，可以吗？

怎么构建VAR模型呢

yaoshowfang 发表于 2012-9-5 14:43
我刚试了一下，把VAR的之后区间改了一下，单位根就都在圆内了，不知道怎么解释。。。
这样我的VAR滞后区间 ...

我记得书上说VAR模型的最佳滞后期有一个判定过程，不能随便改的。。。初学者，意见不知道对不对哈，仅供参考

bghybg 发表于 2010-8-28 15:51
3# gssdzc  

你好，请问var一定要是各个变量都平稳才能做么？不是模型稳定就行了么

应该是具有协整关系就好吧

我也没怎么明白，还请高手明示

我也遇到 这种情况，怎么办啦？一个变量用有趋势项的检验后差分平稳，但在这里就显示有个单位要在单位圆外，为什么呀？

已解决，突然发生没有用差分后的数据进行单位根检验

folkluo2010 发表于 2010-5-4 15:27
哈，终于弄明白了，问题出在单位根检验那里了，谢谢大家。

楼主怎么解决的，99孩子吧

nnpbs 发表于 2013-4-29 11:07
我记得书上说VAR模型的最佳滞后期有一个判定过程，不能随便改的。。。初学者，意见不知道对不对哈，仅供参 ...

就是不能乱改，有信息准则