自相关检验图求助

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计量小白在此先提前谢谢各位解答的大大们。我的问题如下：
我想建立GARCH模型，已经对原序列做一阶差分后平稳，下一步是进行自相关检验。自相关检验图如下，求判断是AR、MA、还是ARMA。我自己的判断是MA（２），那之后能不能直接输入　ls c ma(1) ma(2) 呢？

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Sliverhhh 发表于 2020-3-6 16:55
计量小白在此先提前谢谢各位解答的大大们。我的问题如下：
我想建立GARCH模型，已经对原序列做一阶差分后平 ...

从你的acf和pacf看，都是拖尾，这符合arma模型，你可以从arma（1，1）建立，然后检验残差是否还有自相关性，如果没有就可以建garch了，如果有，增加阶数再判断。也可以用一些信息准则来判断阶数。

冰枫冷羽 发表于 2020-3-8 04:02
从你的acf和pacf看，都是拖尾，这符合arma模型，你可以从arma（1，1）建立，然后检验残差是否还有自相关性 ...

太感谢您了！我懂了~

冰枫冷羽 发表于 2020-3-8 04:02
从你的acf和pacf看，都是拖尾，这符合arma模型，你可以从arma（1，1）建立，然后检验残差是否还有自相关性 ...

您好，再请您帮忙看一下。这是我对残差进行的自相关检验~这是不是可以说明残差不具有自相关？

再次感谢

Sliverhhh 发表于 2020-3-9 10:11
您好，再请您帮忙看一下。这是我对残差进行的自相关检验~这是不是可以说明残差不具有自相关？

看着没提取干净

冰枫冷羽 发表于 2020-3-9 14:54
看着没提取干净

那是否应该取更高阶的ARMA模型呢？比如ARMA（2，2）（3，3） 依次往上这样？

Sliverhhh 发表于 2020-3-6 16:55
计量小白在此先提前谢谢各位解答的大大们。我的问题如下：
我想建立GARCH模型，已经对原序列做一阶差分后平 ...

（1，2）   （2，1）