楼主: XJY123123
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[经验分享] GARCH模型的均值方程如何确定 [推广有奖]

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XJY123123 发表于 2020-3-13 19:35:35 |AI写论文

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沙发
XJY123123 发表于 2020-3-13 20:19:00
有没有大神教教我我呀
藤椅
XJY123123 发表于 2020-3-13 20:19:17
自己顶一下
板凳
crystal8832 学生认证  发表于 2020-3-14 18:18:01
用信息准则吧，图示法有时候不容易准确识别。
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报纸
XJY123123 发表于 2020-3-15 11:53:18
crystal8832 发表于 2020-3-14 18:18
用信息准则吧，图示法有时候不容易准确识别。
就是分别建立AR(1) MA(1) ARMA(1)去看他们的信息准则判断哪一个好是吗
地板
crystal8832 学生认证  发表于 2020-3-15 13:11:52
XJY123123 发表于 2020-3-15 11:53
就是分别建立AR(1) MA(1) ARMA(1)去看他们的信息准则判断哪一个好是吗
嗯，是的
7楼
XJY123123 发表于 2020-3-16 14:27:15
crystal8832 发表于 2020-3-15 13:11
嗯，是的
谢谢大神，太感谢您了
8楼
米亚啊 发表于 2020-3-26 14:49:23
crystal8832 发表于 2020-3-15 13:11
嗯，是的
你好 我做的是中青旅单只股票的时间序列价格预测 用的garch模型预测出来不拟合 R2很小 有有什么解决发法吗？可以加下qq吗？459167500
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9楼
冰枫冷羽 发表于 2020-3-28 03:27:20 来自手机
XJY123123 发表于 2020-3-13 19:35
数据一阶差分后的自相关和偏自相关图如下，请问如何确定均值方程
R2小也正常，一般单纯的时间序列模型都很小，因为用到的信息少，像AR只用了自身滞后项的信息，如果想提高R2可加入对它有影响的外生变量
10楼
冰枫冷羽 发表于 2020-3-28 03:27:47 来自手机
米亚啊 发表于 2020-3-26 14:49
你好 我做的是中青旅单只股票的时间序列价格预测 用的garch模型预测出来不拟合 R2很小 有有什么解决发法吗 ...
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R2小也正常，一般单纯的时间序列模型都很小，因为用到的信息少，像AR只用了自身滞后项的信息，如果想提高R2可加入对它有影响的外生变量
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