用stata做了一个DCC-GARCH模型,但是结果里有一组ARCH参数和GARCH参数都是负数,而且相加特别接近负1(绝对值小于1)。想问一下各位大神,参数可以是负数吗?感觉说不通,但是为什么会出现这种情况呢?
楼主: 18811576377
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DCC-GARCH模型中ARCH参数为负可以吗 |
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