三因子、四因子、五因子数据大全1994-2022年3月4日（包含日度、周度、月度、年度）

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三因子、四因子、五因子数据大全


指标构建说明：

• MB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。
• HML构建：t年6月使用t-1年12月份的账面市值比进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，高账面市值比组合和低账面市值比组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。
• 具体构建方法见fama and french (1993）。
• UMD构建：每个月按前2-12个月的累积收益率排序，计算高收益股票组合和低收益股票组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。
• RMW构建：t年6月使用盈利能力（盈利能力计算方法：t-1年12月的营业收人减去营业成本、利息支出、销售费用、管理费用后与t-1年12月的账面价值之比）进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，高盈利股票组合和低盈利组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。
• CMA构建：t年6月使用投资水平（投资水平的计算：t-1财年的新增总资产除以t-2财年末的总资产）进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。
• MKT：全部A股流通市值加权指数。
• Rf:一年存款利率。
  

数据格式为excel格式

字段说明

mkt_rf	市场风险因子
smb	规模风险因子
hml	账面市值比风险因子
umd	惯性因子
rmw	盈利能力因子
cma	投资模式因子
rf	无风险利率
smb_equal	（等权重）规模风险因子
hml_equal	（等权重）账面市值比风险因子
umd_equal	（等权重）惯性因子
rmw_equal	（等权重）盈利能力因子
cma_equal	（等权重）投资模式因子

2022年3月4日更新

三因子、四因子、五因子数据大全1994-2022年3月4日（包含日度、周度、月度、年度）.zip (1.28 MB, 需要: RMB 28 元) 本附件包括：

• 三因子、四因子、五因子周度数据.xlsx
• 三因子、四因子、五因子年度数据.xlsx
• 三因子、四因子、五因子日度数据.xlsx
• 三因子、四因子、五因子月度数据.xlsx

2022-3-15 11:59:21 上传

需要: RMB 28 元  [购买]

三因子、四因子、五因子数据大全.zip (1.23 MB, 需要: RMB 9999 元) 本附件包括：

• 三因子、四因子、五因子周数据.xlsx
• 三因子、四因子、五因子年数据.xlsx
• 三因子、四因子、五因子日数据.xlsx
• 三因子、四因子、五因子月数据.xlsx

2020-3-15 21:51:55 上传

需要: RMB 9999 元  [购买]

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关键词：FF三因子 Carhart四因子 FF五因子

可以只买五因子吗  

可以只买五因子吗  

Interpintest 发表于 2020-4-24 14:48
可以只买五因子吗

是一起的，五因子包括三因子的。。

有更新到五月份的吗？另外一年存款利率是处理好的月度数据吗

18756594800 发表于 2020-5-24 10:11
有更新到五月份的吗？另外一年存款利率是处理好的月度数据吗

五月份还没过完呢，一年存款利率是处理好的月度数据

Whatsappp 发表于 2020-3-15 21:52
三因子、四因子、五因子数据大全

数据都有stata代码详解吗<br>

文武斌555 发表于 2020-6-23 09:03
数据都有stata代码详解吗

没有代码的        

数据来源是哪里呀

您好，已购买，想请问一下是什么市场的数据，综合A股还是综合A+创业板+科创板之类的，望解答。