用STATA做FAMAMACBETH回归，两步法应该怎么做，需要具体代码帮助！！

1）我本来是用stata的xtfmb指令，被解释变量re，解释变量mkt，ia，roe。是用xtfmb结果如下：

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             |            Fama-MacBeth
           r |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         mkt |          0  (omitted)
          ia |  -.0027178   .0015547    -1.75   0.083    -.0057962    .0003606
         roe |  -.0011035    .000306    -3.61   0.000    -.0017094   -.0004976
       _cons |   .0504423   .0219646     2.30   0.023     .0069501    .0939345
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请问为什么这里mkt会出现omitted
2）在网上看到有些人说xtfmb只是进行了famamacbeth的第二步，时间序列回归还需要自己完成，请问是这样吗。
时间序列回归需要保存回归系数，具体是用什么代码可以完成。
第二步是否是用 xtfmb re beta（mkt） beta（ia） beta（roe）？

同学你好  请问你的问题解决了吗   同问FM 回归应该怎么操作  我表示两步都不会~~~  包括数据的处理  请问有无链接之类的能推荐不  最近在复制一篇课程论文

班琦 发表于 2020-6-17 11:05
同学你好  请问你的问题解决了吗   同问FM 回归应该怎么操作  我表示两步都不会~~~  包括数据的处理  请问有 ...

请 ssc install asreg 并看看 fmb 之选项。