[金融] 求助，债券的Var计算 [推广有奖]

0关注
0粉丝

等待验证会员

高中生

7%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 150 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 130 点
帖子: 1
精华: 0
在线时间: 44 小时
注册时间: 2017-5-8
最后登录: 2022-11-24

楼主

aijin4370 发表于 2020-3-23 21:36:08 |AI写论文

100论坛币

一位风险分析师想要估算一个包含两支债券的投资组合的信用风险在险价值（Credit VaR）。此在险价值的定义是一个月的时段内有99.5%的置信水平上最大可能的未预计损失量。假设两支债券在一个月后的价值估值各自为五十万，每只债券的年累积违约概率也相等，均为6%。如果假设这每支债券的违约事件是相互独立的，且一旦违约之后债权人就一分钱也没法收回。那么，我们对此投资组合的信用风险在险价值估计值最接近下面哪一项？
A.841
B.5117
C.5143
D.994857

分享0 收藏0 回帖

关键词：经济、百科、宏观经济、经济学、克鲁格曼、资产负债表效应

[金融] 求助，债券的Var计算 [推广有奖]

相关帖子

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群