面板数据进行回归的时候加入时间效应，回归结果全部都变成点点。

大家好，我是初学者，希望得到大家的指导。
我在使用xtreg,fe模型进行回归之后，想要控制年份效应，因此在回归中加入i.year.
之后进行了两组简单的回归，首先是被解释变量是中国GVC与其他国家GVC差距指数，这样的回归在控制年份效应之后很正常。
之后将被解释变量换成了中国GVCposition的绝对指标（也就是说对于每一个国家的被解释变量在数值上都一致，都是中国的GVC指数，这个数据每11行重复一次）。
然后我使用了xtreg          i.year,fe进行了回归，结果发现回归结果全是点点，检查了不存在共线性。
我想问一下是不是面板数据的被解释变量如果对于每一个国家或者行业是一样的时间序列的话，是不是就相当于在某一种层面上控制了时间效应？为什么加入了i.year之后会出现点点？

应该是被解释变量换成绝对值指标后随年份变异太小（即年与年之前差异太小），不建议将被解释变量绝对值处理
也可以考虑用tobit模型试试，即因变量范围受限（即全部是正值）

应该是"被解释变量"与 i.year 完全共线性 (这样讲有点怪怪的！)，所以你的 R2 是 1， ofdi 之系数几乎等于 0。

黃河泉 发表于 2020-3-24 10:57
应该是"被解释变量"与 i.year 完全共线性 (这样讲有点怪怪的！)，所以你的 R2 是 1， ofdi 之系数几乎等于  ...

老师您好，那应该怎么解决这个问题？如果我的被解释变量确实是中国GVC绝对指标，在这样的情况下需不需要控制年份固定效应？又该怎么控制呢？

GuoRunfan 发表于 2020-3-24 14:41
老师您好，那应该怎么解决这个问题？如果我的被解释变量确实是中国GVC绝对指标，在这样的情况下需不需要控 ...

谁教你这样做的？我似乎从没看过有人这样做的！

黃河泉 发表于 2020-3-24 15:44
谁教你这样做的？我似乎从没看过有人这样做的！

老师您好，本学生初学STATA，也是初次接触计量，就是自己在尝试中发现这个问题。学生自己看到论坛上介绍面板数据要控制时间效应，就想着去尝试，多次尝试之后，结果发现了此问题。
由于自己也不是非常清楚固定年份效应的原理到底在哪里，使用VIF检测不出共线性的问题。

老师所以如果被解释变量的数值对每个国家在相同年份一致的话，这样做也不能表面在某种层面上控制了时间效应对吗？

GuoRunfan 发表于 2020-3-24 16:39
老师您好，本学生初学STATA，也是初次接触计量，就是自己在尝试中发现这个问题。学生自己看到论坛上介绍面 ...

你若是在写论文，就跟你的导师谈谈吧！

请问你解决了吗

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