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楼主: Mujahida
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[实务经验] 量化风险管理:从理论到实践应用 [推广有奖]

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Mujahida 在职认证  发表于 2020-3-26 11:59:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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量化风险管理:从理论到实践应用

Quantitative risk management: Philosophy,concepts, techniques and application

风险量化(Quantitative Risk) 风险量化是指通过不同的风险相互作用的估算来评价战略、投资、项目可能结果的范围。 风险量化的基本内容是确定哪些实践需要制定应对措施。风险量化涉及到对不同的风险之间相互作用的评估,用这个评估分析项目可能的输出,这样首先就需要决定哪些风险值得反应。

导致风险量化评估的复杂性(Complexity)和不确定性(Uncertainty)的主要因子(Main factors):

1、机会和威胁可能会以不可预计的方式混杂在一起;

2、单一的风险事件可能引发多个后果;

3、由于使用数学方法,就可能使人们产生精确度和可靠性的错觉。

量化风险管理,在目前国内研究才刚刚开始,属于前沿性的研究,能够供大家学习的、有价值的中文版资料也并不多。近年来,我的学习、研究和应用参考资料也主要国外的居多,在这里,list我所关注的资料如下:

1. Quantitative Financial Risk Management

2. Quantitative Risk Management - Concepts, Techniques and Tools

3. Risk Analysis - A Quantitative Guide

4. A Practical Guide to Risk Management

5. Global Risk Management- A Quantitative Guide

6. Quantitative Risk Management+ + +Website

7. Global Risk Management: A Quantitative Guide

8. Parametric VaR with goodness-of-fit tests based on EDF statisticsfor extreme returns

9. Robustness and Sensitivity AnalysisOf Risk Measurement Procedures

10.VALUE AT RISK FOR DERIVATIVES.pdf

11. Value At Risk Versus Expected Shortfall: A Practical Perspective


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关键词:风险管理 Quantitative QUANTITATIV derivatives Sensitivity

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Mujahida 在职认证  发表于 2020-3-26 17:08:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
金融风险量化分析与管理
1.png

上述分章节都有练习题、数据和答案,这是第10章的习题练习题及答案:
10.png



VaR 模型案例数据+程序模型代码:
1.png
2.png




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yuanzefeng 在职认证  学生认证  发表于 2020-3-27 09:23:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主厉害,请问资料可以分享吗?谢谢。

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Mujahida 在职认证  发表于 2020-3-27 10:45:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群


用VaR模型和数据测试的结果图:
3.png

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Mujahida 在职认证  发表于 2020-3-27 11:20:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
yuanzefeng 发表于 2020-3-27 09:23
楼主厉害,请问资料可以分享吗?谢谢。
分享可以,但不是免费的。+q:2725848194

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ljx0518 发表于 2020-5-4 13:47:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢分享

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三江鸿 发表于 2022-12-20 13:59:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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yglsy 在职认证  发表于 2023-11-20 21:43:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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