求助GMM估计系数与脉冲响应图不符的问题

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请问gmm估计的系数为正，脉冲响应图为什么会出现曲线在横轴以下的情况，我的论文希望研究sentiment对cluster的影响，gmm估计的sentiment各滞后期对cluster的系数都是正的，在5%水平显著，为什么脉冲图里sentiment对cluster会一直下降到负的呢

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第一次做面板var真的是不太熟，求大神解答

bju0208634 发表于 2020-3-28 12:37
第一次做面板var真的是不太熟，求大神解答

你好请问你后来解决了吗？