BEKK-GARCH模型

小树林儿 发表于 2020-5-18 10:07
楼主接触过 OX软件的 TSM包吗？我安装遇到了问题 已经研究好几天都没安装上，能想你请教一下嘛

没有，我用<u>R</u>

好吧。。。

garch(p=1,q=1,model=var1,variances=varma,mv=dcc,method=bfgs,iters=200,pmethod=simplex,piters=20,hmatrices=hd,rvectors=rd,distrib=t)   请问一下……这个代码里面的iters和piters可以随便选数值吗

请问一下大佬，winrats做多元garch代码中的iters和piters取值能随便取吗

MSdzy 发表于 2021-11-14 01:24
请问一下大佬，winrats做多元garch代码中的iters和piters取值能随便取吗

我没用过这个软件

有没有具体怎么操作呢

wu_97 发表于 2022-4-30 19:23
有没有具体怎么操作呢

可以看看Tasy的多元时间序列分析那本书，上面有

楼主！请问用MTS包中的BEKK11做出来bekk模型后，怎么进一步做wald检验呢

你好，我想问一下如果时间序列数据时间不是连续的，中间有缺失值删掉了能做beek吗，还是需要把缺失值补全了才能跑

您好，我想问一下如果想看短期影响，可以只看A矩阵的内容吗？