面板数据内生性检验时麦金农和豪斯曼检验结果不一致怎么办？

还请您指点一下检验工具变量的外生性和相关性用的是什么检验？

lnaszj 发表于 2020-4-2 10:35
我得出的Hansen J统计量值是0.075，您看可以吗？

前面说得很清楚，过度识别检验以0.1为界。至于为什么不以0.05为界，这是因为，过度识别检验判断的是外生性，工具变量的外生性极为重要，所以需要谨慎一些。目前也有用0.05的，但我个人认为不妥。

lnaszj 发表于 2020-4-2 10:35
我得出的Hansen J统计量值是0.075，您看可以吗？

还请问检验工具变量的外生性和相关性应该用什么检验啊？

lnaszj 发表于 2020-4-2 10:56
还请问检验工具变量的外生性和相关性应该用什么检验啊？

外生性除了过度识别检验，没有别的统计方法来检验了，需要定性判断。相关性的检验很多了，最常用的是第一阶段F统计量。

lnaszj 发表于 2020-3-31 22:03
感谢回复，您的意思是不用检验内生性直接做Sargan检验就可以了。我看几篇权威的学术期刊都先检验内生性然后 ...

是不是最后的husman A B，A和B的位置颠倒了

19821834702 发表于 2020-4-23 00:36
是不是最后的husman A B，A和B的位置颠倒了

你真是大神啊，我试了一下顺序，结果果然符号都变了，谢谢