[程序分享] 做MVMarch的matlab安装包（包括BEEK、DCC）调整过matlab2018可用 [推广有奖]

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xiaoyu102021 发表于 2020-4-1 16:27:30 |AI写论文

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做MVMarch的matlab安装包（包括BEEK、DCC）调整过matlab2018可用。之前的低版本总报错，新版本的BEEK Mvgarch、DccMvgarch 函数可直接调用。
下载解压安装包，然后打开matlab,选择路径至下载安装包的位置（设置成文件夹并包含子文件夹选项，方便调用函数）。然后输入[parameters, loglikelihood, Ht,likelihoods, stdresid, stderrors, A, B, scores] = full_bekk_mvgarch(data,1,1);（其他类似）
执行即可估计。

只做GARCH模型可只安装Ucsd_garch，其他时间序列计量模型可下载jplv7（包含GARCH模型）。