[学科前沿] 请问一下，用GARCH估计，系数不显著怎么处理 [推广有奖]

11楼

floydgyf

发表于 2012-8-11 22:23:16

water_seaman 发表于 2010-7-3 11:26
嗨，可以考虑用BHHH参数估计法！
可以考虑把均值模型中增加AR项或者MA项
或者把方差方程中的ARCH变成0

默认的不就是BHHH么？

12楼

wenhuizhuhuai 发表于 2012-8-26 21:42:40

那如果做出的garch模型还存在arch效应，应该如何解决呢？

13楼

water_seaman 发表于 2012-10-19 10:54:20

好久没有用，忘了

14楼

nkuzhou 发表于 2012-11-2 22:00:14

hux7838268 发表于 2012-8-11 21:54
你好，现在的问题解决了吗？我也遇到了相同的问题

解决了，多调整一下就好了！

15楼

hux7838268

发表于 2012-11-6 21:57:36

nkuzhou 发表于 2012-11-2 22:00
解决了，多调整一下就好了！

你指的调整是？最后结果是系数显著了吗

16楼

丙丙匠 发表于 2020-7-22 22:27:47

wenpan9933 发表于 2010-5-12 20:18
还不大明白你的意思。GARCH模型有两个方程，一个均值方程，一个方差方程。你的意思是方差方程系数显著，而均 ...

想请问一下GARCH模型中均值方程显著，但方差方程不显著是什么原因呢？该怎么操作？

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