请问一下，用GARCH估计，系数不显著怎么处理

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对于汇改后的美元对人民币汇率波动（对数差分）序列利用EVIEWS进行GARCH(1,1)估计

除了ARCH GARCH项的系数之外其他系数均不显著，怎么处理比较好啊

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关键词：GARCH 怎么处理 ARCH ARC RCH 人民币汇率

还不大明白你的意思。GARCH模型有两个方程，一个均值方程，一个方差方程。你的意思是方差方程系数显著，而均值方程系数都不显著吗？

条件方差方程的常数系数不显著，均值方程我假设的是Y(t)=c+Y(t-1),其两个系数也不显著 2# wenpan9933

嗨，可以考虑用BHHH参数估计法！
可以考虑把均值模型中增加AR项或者MA项
或者把方差方程中的ARCH变成0
或者在Variance中添加外生变量！！
等等祝你好运

"或者在Variance中添加外生变量！！"我开始也是这么想的 不过毕设结束了 就没弄了 4# water_seaman

最近正在用GARCH（1，1）模型做实证。。。结果很多都是方差方程系数显著而均值方程系数不显著。。。

看过几篇文章 这个好像不要紧
或者直接把均值方程设定为Y(t)=c+残差

遇到了相同的问题啊！！！！！

nkuzhou 发表于 2012-5-3 09:07
遇到了相同的问题啊！！！！！

你好，现在的问题解决了吗？我也遇到了相同的问题

赞同

看过几篇文章 这个好像不要紧
或者直接把均值方程设定为Y(t)=c+残差

还有就是用GARCH-M来估计试试。