面板数据里含有不同时间尺度的数据

羊羊羊洋 发表于 2021-6-20 17:59
老师您好，我的自变量是成本粘性的年度数据，因变量是个股日回报率，控制变量比如Lev也是年度数据，
1.请 ...

同问呀，我的因变量是月度的股票收益率，控制变量是财报里的数据比如账面市值比什么的，没有每个月的，这样应该怎么搞呢？看到Baker说，the accounting data for fiscal yearsending in calendar year t − 1 are matched to monthly returns from July of yeart through June of year t + 1.但是还是不太懂是啥意思啊