求助！！多元回归中，自变量不显著可否保留？？

2# sls0011

不要还用你说，人家就是研究那项的！

10# 597683659

还是看方差膨胀因子吧 ，别光看什么所谓的相关系数。

根据经济意义，要保留X1的话：
1.其他变量找相关变量替代。
2.对数据压缩（若愿意同时增大样本容量也成）。
3.希望你没引进其滞后变量。
4.差分后看看。
5.好像岭回归可以不减变量吧…………

可以， 具体问题具体分析

如果X1有实际意义，就应该保留！你不妨在现有的基础上，利用移动平均MA（）或自回归AR（）对模型进行处理一下！

LNX1可以不要
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=705504

597683659 发表于 2010-5-14 18:52
X1与X4的相关系数为0.7293     可以判断为多重共线性吗？
要如何消除啊

一般认为相关系数>0.85才具有多重共线性，不过这只是一个”证据“不是证明。