求助！！多元回归中，自变量不显著可否保留？？

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本人建立了一个多元回归方程，发现要研究的变量t检验不显著，将被剔除
如果把它剔除，就没有意义了，可否把它保留在方程中啊？
它对别的变量的影响较小，对R2的影响也较小
回归结果如下图


像这种情况可不可以保留X1，有没有意义啊
论文中，希望高手帮忙解答！！！

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关键词：多元回归 自变量 多元回归方程 回归结果 回归方程 求助 变量

这是一个多重共线性的情况，LNX1可以不要。

要保留
只要在专业上认可有意义的就可以
有些时候模型只是对你现在的数据的一个分析
本身就是一个估计

x1保留没有意义，既不显著，也不增加R2。如果理论上应该显著的话，你看看你的数据是不是有奇异值。因为OLS特别偏好奇异值。你可以用STATA中的rreg,qreg,或（regress,robust）来试试看有无outlier.

不需要保留

你应该检验你的模型是否存在异方差、序列相关、多重共线等。如果有，就不能直接OLS。可以迭代2阶差分法那些试试。如果仍然不显著，检查数据有没问题，解释变量不能随便去掉，关键看是否符合经济意义。

对于这三个变量 你需要做相关系数 看看x1和哪个变量相关 估计存在多重共线性

在单元回归的时候 X1是显著的  且具有实际的经济意义
而且我的论文主要研究的就是X1对Y的影响  如果去掉 论文整个就没意义了。。。

4# liulin249

可以用eviews做吗？？

X1与X4的相关系数为0.7293     可以判断为多重共线性吗？
要如何消除啊