请教一下Eviews的JJ协整检验问题

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我想请问一下，当迹检验和最大特征值检验结果都显示存在3个协整关系的时候，我该怎么往下做呢，我用的Eviews做VAR模型，现在进行到JJ协整检验了，到这一步不会了。还有协整方程是不是我要导出3个方程，那我这研究三个方程都成立吗？

做的FDI，进口额，出口额和GDP，滞后阶数是3，ADF检验一阶单整平稳。
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):                                
                               
DGDP        EX        FDI        IM       
-10.75907        -2.967900        -4.781928         6.677670       
46.72316        -5.668782         0.666989         3.700190       
2.005294         8.291806        -4.654958        -4.953844       
63.81088        -1.959367         6.920795        -2.783201       
                               
                               
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):                                
                               
D(DGDP)         0.004165         0.011047         0.000165        -0.006881
D(EX)         0.030410         0.092889         0.019219        -0.004420
D(FDI)         0.025571         0.065428         0.115695         0.020745
D(IM)        -0.122740         0.091748         0.052134        -0.005197
                               
                               
1 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         108.9265       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
DGDP        EX        FDI        IM       
1.000000         0.275851         0.444456        -0.620655       
         (0.11573)         (0.08492)         (0.11211)       
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(DGDP)        -0.044809                       
         (0.07620)                       
D(EX)        -0.327188                       
         (0.37261)                       
D(FDI)        -0.275121                       
         (0.63527)                       
D(IM)         1.320567                       
         (0.46497)                       
                               
                               
2 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         124.3391       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
DGDP        EX        FDI        IM       
1.000000         0.000000         0.145684        -0.134591       
                 (0.03068)         (0.01978)       
0.000000         1.000000         1.083092        -1.762053       
                 (0.21845)         (0.14083)       
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(DGDP)         0.471341        -0.074983               
         (0.29540)         (0.03942)               
D(EX)         4.012889        -0.616824               
         (0.87959)         (0.11739)               
D(FDI)         2.781880        -0.446789               
         (2.65145)         (0.35385)               
D(IM)         5.607315        -0.155819               
         (1.53567)         (0.20495)               
                               
                               
3 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         131.4957       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
DGDP        EX        FDI        IM       
1.000000         0.000000         0.000000        -0.030759       
                         (0.00512)       
0.000000         1.000000         0.000000        -0.990114       
                         (0.02907)       
0.000000         0.000000         1.000000        -0.712718       
                         (0.03227)       
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(DGDP)         0.471673        -0.073612        -0.013317       
         (0.29565)         (0.06453)         (0.04132)       
D(EX)         4.051428        -0.457465        -0.172927       
         (0.83065)         (0.18130)         (0.11609)       
D(FDI)         3.013882         0.512528        -0.617193       
         (1.99000)         (0.43433)         (0.27812)       
D(IM)         5.711859         0.276467         0.405446       
         (1.31777)         (0.28761)         (0.18417)       
                               
请教一下方程关系看哪里的值啊，然后方程怎么得到。下面分栏1,2,3,是什么意思

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

此贴终结了，我给大家讲一下防止以后有人看见这个帖子。首先明确两个概念，一个是原假设，原假设是不错存在协整关系，其次是P值，发生事件的概率。我这里的临界值是0.05，也就是说数值超过0.05就拒绝原假设。
下面是讲解：首先None低于0.05，拒绝原假设，因此次拒绝“不存在协整关系”，也就是有协整关系。其次，most 1，低于0.05，拒绝原假设，也就是拒绝“不存在唯一协整关系”，也就是存在唯一协整关系。那么，不需要再往下看了，因为唯一协整关系通过了，也就是说下面的实验终止了。因此通过了协整检验。
下一步是用回归模型来得到关系方程，我暂时还在摸索。