如何用splus或者R做spline-GARCH

本科生

60%

还不是VIP/贵宾

-

0%

楼主

Tezuka_forever 发表于 2010-5-24 01:46:06 |AI写论文

10论坛币

最近要用spline-GARCH做时间序列的波动性研究，比如用上证综指或者某只股票的回报率这种时间序列，想请教一下splus或者R里的代码是什么，如果这两个都不能用的话其它的比如matlab或者sas的也行，谢谢了！

沙发

liaoqinghu 发表于 2012-10-18 15:19:50

同问，帮你顶！

藤椅

发表于 2015-1-6 00:24:24

eviews

板凳

MODI910105 发表于 2015-10-12 09:31:16

农门俊少发表于 2015-1-6 00:24
eviews

views 可以做吗，能不能介绍下一下怎么做的呀？

报纸

发表于 2016-6-27 21:37:02

看到一个论坛里有人贴出R的code
http://r.789695.n4.nabble.com/Spline-GARCH-td4684915.html

地板

dutongwei 发表于 2017-3-23 22:13:56

SummerTee 发表于 2016-6-27 21:37
看到一个论坛里有人贴出R的code
http://r.789695.n4.nabble.com/Spline-GARCH-td4684915.html

非常好

如何用splus或者R做spline-GARCH [推广有奖]