单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系新解

Amylau2011 发表于 2011-11-29 16:51
关于这个同阶单整的数据做协整分析，是用原数据还是单整后的数据？？？怎么不同的人有不同的说法，恳请高手 ...

原数据序列

c86628 发表于 2010-7-30 16:18
1# zengxiaoming  
楼主讲解的很透侧，但我还有个疑问，通过单位根检验的序列就算是平稳序列了吗？
     ...

你的数据是否存在季节性等要素，可以季节调整后再看AC，PAC图

flying_feng 发表于 2010-8-11 15:39
继续请教：
1、如果序列不稳定，但差分后稳定，为一阶单整序列，可以进行VAR，那么是用原始的序列做，还是 ...

如果序列平稳就可以直接做VAR。如果不平稳才考虑协整，如果协整可以做VEC，没有协整就只能退而求其次，差分变成平稳序列再做VAR，但是差分序列和水平序列代表的意义是不一样的。

我想问一下关于VAR模型的滞后阶数如何确定的，有一些书上首先是根据经验先设立一个滞后阶数，然后在回归模型结果中的VIEW-LAG STUCTURE-LAG LENGTH CRITERIA中来进一步判断哪个阶数符合标准？这个标准会不会由于前面的回归模型结果的不同而不同？

这个总结对知识整理很有帮助啊~~~

作为初学者，这个解析很有帮助，谢谢

初学者非常感谢楼主

张晓峒（2013）：
（1）若2个时间序列检验均是一阶单整过程，且之间存在协整关系。在用格兰杰因果时，应该使用原序列。当然也可以检验差分序列的格兰杰因果性，但那是另外一个问题。

谢谢

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