关于分组回归系数显著性检验，及分位数回归的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我是用的是3期静态面板数据，有以下问题不知如何解决：
1. 将样本分成城乡两个样本，分别回归看x对y的影响系数，但老师说不能直接对比，要进行检验两个系数是否显著不同，请问要怎么操作呢，stata语句是什么？
我了解有邹至庄检验，但sunest那个语句对面板数据不发挥作用，要去除固定效应，但本身模型设定就是固定效应，请问去除之后的结论还可以用吗？
我老师提到t检验最简单，但不知道如何在stata里面操作，还请大家指点。
（虚拟变量已尝试，但效果不好）

2. 对样本根据不同收入水平（x变量）进行分组回归，但老师提问为什么不用分位数回归？
请问分位数回归到底是什么意思啊，比如所分位数50回归，其代表的是0-p50的样本系数还是什么收入范围里的样本系数啊？以及分位数回归可以不对y变量，而是对x变量进行分位数回归吗？

时间紧急，非常感谢大家！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：分位数回归 回归系数 分组回归 分位数 STATA语句 面板数据 分组系数检验 邹至庄 分位数回归 分组回归

求助大家TTT！谢谢啦！

再自己顶一下，求助大家

楼主解决了吗？关于第一个问题

第一个问题，城乡可以做一个与解释变量的交乘项吧。第二个问题，同问！！

这里的分位是针对y进行分位的，不是针对x。你想一下，stata里面，根本没有针对哪个x进行分位的选择/设定。