异方差下公共的sigma平方怎么估计？

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    在线性回归中，如果存在异方差性，比如误差项的协差阵为sigma平方乘以omiga,那么会采用加权最小二乘把方差变化成同方差的，比如都成了sigma平方乘单位阵。


    现在的问题是，这个sigma平方怎么估计呢？我感觉应该是不能估计的，但是Eview软件又有这个估计量，怎么回事？

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关键词：Sigma 异方差 GMA Eview view 方差 平方 Sigma

也想知道答案。顶起来。。。。。

刚好学到这章的求解~~~~

who can answer this problem?

sigma平方的估计值=sse/（T-k-1）