楼主: sintronic
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[学术与投稿] 如何建立一个简单的数学统计模型讨论对冲基金与金融风险的关系 [推广有奖]

11楼
起个烂名想一夜 发表于 2010-6-2 10:13:11
同样期待高人给出解释
12楼
陌阡 发表于 2010-6-2 10:21:38
关注关注，期待回答
13楼
zhaojumping 发表于 2010-6-2 11:33:55
出现肥尾的时候，因为收一分布不再是正太的，所以用一般的VaR也不行，需要用压力测试
14楼
wxjhero 发表于 2010-6-2 13:19:23
不懂！不懂！不懂！
15楼
chengken333 在职认证  发表于 2010-6-2 15:45:52
8# lian301



佩服啊~~
16楼
haizeiwanglufei 发表于 2010-6-2 15:46:01
建议上网找论文看看，可能有这个模型。
向往崇高！

17楼
fangjing7227 发表于 2010-6-2 16:12:38
加油加油～
It is an ill wind that blows nobody good.

18楼
clairepu 发表于 2010-6-2 16:23:07
不太懂这个问题，长长见识
和气生财

19楼
rzchild 发表于 2010-6-2 16:57:43
看不懂 真是看不懂啊 大家的问题很强 很暴力
20楼
Fulin305 发表于 2010-6-2 17:30:47
收益和风险都可以用均值和方差来度量啊，只要把抽样本的分布估计出来就行，其它的都没有这样精确
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