如何建立一个简单的数学统计模型讨论对冲基金与金融风险的关系

再有衡量指标的问题，对冲基金通常会实用很高的杠杆运营，其收益分布通常会出现fat tail，所以不能单单用sharp ratio衡量，应加上常用的Var和偏度峰度或者极值理论。

同意这个建议

没那么简单，这个方法是无数世界精英（真的的世界精英，精英到不敢露面的和在公共场合表达自己思想的人，不是成天所谓的集多种名誉于一身的学术界精英）的思想结晶，操作程度之复杂是专业人士都难以想象的。