多个内生变量的工具变量怎样在stata中以2sls的方法实现？

xiaoyuertutu 发表于 2018-5-2 15:56
您好，请问，您这个命令是x3，x4两个内生变量的工具变量相同，都是iv1和iv2嘛？

我还有个问题：

"但stata却理解为x1的工具变量为IVX1 IVX2 IVX3，x2的工具变量为IVX1 IVX2 IVX3，x3的工具变量为IVX1 IVX2 IVX3。" 这是你的理解，不是 Stata 的理解！

蓝色 发表于 2018-5-2 20:34
命令应该是
ivregress 2sls y x1 x2 (x3 x4 x5=ivx3 ivx4 ivx5)，r first  
其他格式软件应该不允许

谢谢老师，这个太细致了~~
看过多次您发的命令，受益匪浅，衷心感谢您~~我还有几个问题：
1、r是robust吗？
2、first是什么意思，为什么要加它？
3、一个内生变量需要选择2个以上的工具变量还是只选择1个就可以呢？
再次感谢您的回答~~辛苦啦

黃河泉 发表于 2018-5-3 10:00
"但stata却理解为x1的工具变量为IVX1 IVX2 IVX3，x2的工具变量为IVX1 IVX2 IVX3，x3的工具变量为IVX1 IVX ...

谢谢黄老师，是我学识太浅，还没搞懂这个方法~~
我看了不少帖子，对工具变量法命令的原理还是困惑，想请教您：
假设
y = x1 x2 x3，其中x1 是内生变量，z1 z2 是x3的工具变量，x2和x3是控制变量
1、两阶段检验直接一步命令：ivregress 2sls y x2 x3 (x1= z1 z2)就可以吗？后面是否需要逗号再加其他内容，如robust？因为拆开分别做的话，标准误会有问题，所以这样是否就可以一步实现？
2、如果第一阶段是ols，第二阶段想做tobit，那么命令改为：ivtobit 2sls y x2 x3 (x1= z1 z2)就可以吗？
再次感谢您~~辛苦啦

如果y有多个，工具变量怎么进行呢？弱工具变量怎么检测呢？