Fama French 三因子、五因子模型（近20年A股市场）

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采用A股市场近20年股票交易数据为样本，资料中包括数据和代码及结果；
代码包括3因子和5因子的计算，其中3因子包括2x2和2x3构建方法，5因子包括2x2,2x3和2x2x2x2构建方法；
因子的描述性统计（平均值，相关性，峰度，偏度，方差，标准差）；
GRS检验；5x5交叉分组组合收益率的描述性统计；5x5交叉分组组合对3因子或者5因子回归的结果。

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关键词：三因子 五因子 Stata

同学，最近我在做因子模型，不过不是五因子，有些问题可以向你请教吗？qq：1240476940.祝你学业顺利！

时间跨度为1997.07-2020.03.

18296114980 发表于 2020-5-1 00:27
采用A股市场近20年股票交易数据为样本，资料中包括数据和代码及结果；
代码包括3因子和5因子的计算，其中3 ...

你好，怎么购买呢

请问一下，用fama网站上的数据怎么做成2*2*2*2的分组呢

请问是所有A股个股的三因子，还是A股股票综合的

请问是用的stata14吗？

有周度数据吗

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文武斌555 发表于 2020-5-22 12:44
你好，怎么购买呢

你好，同问~！（手动@楼主）