楼主: gyjin
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[学科前沿] Var模型滞后期，脉冲响应函数，方差分解 [推广有奖]

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楼主
gyjin 发表于 2020-5-10 18:50:08 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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我在做VAR模型时，滞后期已经确定是滞后1期的，见下图
ZZE@6XC6DTAT9509(~B25UU.png
但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的
KZVJYLPH@E7LTNCCPO8L4@D.png
以及方差分解，在第一期fai对y的贡献居然是0
YSRCS(%VTY`))Z4T)W[ZP~R.png
我想知道这个东西该如何解释
拟合的VAR模型是yr=c1+c2*yr(-1)+c3*fair(-1)

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gyjin 发表于 2020-5-11 20:07:17 |只看作者 |坛友微信交流群
这么久都没人理我，我自己回答吧，广义脉冲和广义方差分解解决了这个问题

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