上市公司信息透明度数据
——基于股价同步性
参考Morck et al.(2000)、孟庆斌等(2019)、朱红军等(2007),采用股价同步性衡量公司信息透明度,根据Gul et al.(2010)、Xu et al.(2013)的方法计算股价同步性(SYNCH),SYNCH的值越大,表示股价同步性越高,股价特质信息越低,信息不对称程度越高,信息透明度越低。
数据说明:
数据区间:1991-2019
数据构造参考文献:(1)Gul F A , Kim J B , Qiu A A . Ownership concentration, foreign shareholding, audit quality, and stock price synchronicity: Evidence from China[J]. Journal of Financial Economics, 2010, 95(3):425-442.
(2)孟庆斌, 邹洋, 侯德帅. 卖空机制能抑制上市公司违规吗?[J]. 经济研究, 2019(6).
(3)朱红军, 何贤杰, 陶林. 中国的证券分析师能够提高资本市场的效率吗——基于股价同步性和股价信息含量的经验证据[J]. 金融研究, 2007(02):113-124.
数据格式:dta格式、excel
参考以上文献,本次信息透明度数据计算公式及材料说明展示如下(详细步骤请参考附件):
补充内容 (2022-5-1 17:18):
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