[学科前沿] 求助！ARIMA模型识别p和q [推广有奖]

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zwt_ 发表于 2020-5-13 23:43:25 |AI写论文

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第一次接触这个模型，用的eviews，请问怎么从下图看出p和q啊？
数据是月度数据的一阶差分，已平稳。
很着急，麻烦帮助，非常感谢！

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沙发

zwt_ 发表于 2020-5-13 23:45:05

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Autocorrelation Partial Correlation AC    PAC    Q-Stat    Prob

   *|.    |          *|.    | 1 -0.173 -0.173 3.6665 0.056
   *|.    |          *|.    | 2 -0.086 -0.119 4.5703 0.102
   .|** |          .|*    | 3 0.235 0.207 11.412 0.010
   ***|.    |       **|.    | 4 -0.363 -0.321 27.889 0.000
   *|.    |          *|.    | 5 -0.084 -0.170 28.782 0.000
   .|** |          .|*    | 6 0.218 0.108 34.833 0.000
   *|.    |          .|.    | 7 -0.110 0.055 36.391 0.000
   **|.    |       ***|.    | 8 -0.289 -0.450 47.243 0.000
   .|*    |          *|.    | 9 0.176 -0.076 51.296 0.000
   *|.    |          .|.    | 10 -0.132 -0.010 53.600 0.000
   *|.    |          *|.    | 11 -0.147 -0.111 56.477 0.000
   .|****  |          .|*** | 12 0.612 0.386 106.87 0.000
   *|.    |          .|*    | 13 -0.068 0.128 107.50 0.000
   *|.    |          .|.    | 14 -0.077 -0.008 108.32 0.000
   .|** |          .|*    | 15 0.334 0.181 123.81 0.000
   ***|.    |          *|.    | 16 -0.367 -0.114 142.66 0.000
   .|.    |          .|.    | 17 -0.037 0.056 142.85 0.000