请教一个关于期权的问题

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Assume a trader that is short 10000 stock call options with X=100. The share price is S=100, the call price c=1.9396, and the call's delta is 0.5469. In which interval S(t) does the position have a positive value at maturity?

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关键词：positive maturity position Interval options positive position price share

In which interval S(t) does the position have a positive value at maturity?
这句话似乎有问题，题目好像不对。S(t) is not an interval but a stock price at time t.

the question does not seem clear.

S(T)<=X+c   
和delta没关系吧？

估计给出DELTA的是要演算出无风险利率，这样的话可以根据B-S公式求解出，假设求出的无风险利率为R，那么0<S（t）<c*e(rt)+X，这个区间里面才会使得你的收益为正。